最近无人便利店,无人酒店火了,有关人工智能的话题再度绵延不绝。在投资的二级市场里,也出现了机器人自动生成研究报告等等。人工智能时代的到来,让周围很多在二级市场工作的朋友有了危机感,希望能够了解一些量化投资的知识。受他们的要求,特写一篇通俗易懂,容易接受的方式讲解一下量化及零基础学习量化投资的方法。
人工智能是未来趋势
一、一定要学习量化投资吗?
首先,我多次强调的观点是量化投资是工具,不能过大夸张或者神化它。之前一位私募大佬做过一个比喻:量化和主观,主动投资/被动投资,长线/短线/高频的关系,大家其实都是一个生态圈,在不同的生态链上,共存的关系,甚至可以互相学习借鉴,实在没必要互相倾轧,排斥或贬低。我个人观点认为,人工智能的到来,只会让简单执行下单命令的交易员失业,而不会替代那些有自己交易系统的主观交易员。
其次,量化投资一定要学吗?答案是肯定的,虽然上文中提到的量化和主观是互相学习借鉴的,但是量化投资中的一些基本工具可以为主观交易者带来很多便利,就像当年的电脑普及一样,量化投资用的很多程序工具都会在交易界普及。
总而言之,量化投资要学,但是不会替代主观交易。
二、无基础能学会量化投资吗?
周围很多朋友最常问我的一个问题是: 我不会编程,我数学不好,我是不是学不了量化投资?对于这个问题,我有两个观点:
1. 我个人一直强调要当专才,也就是在你自己的领域做到顶尖。其他的领域功利些,只取有用的部分。不要求每位都精通量化投资,不要求每人都懂神经网络,其实可以借鉴量化投资中的很多思想。举个例子,在中国提到量化投资,第一个被人想到的是多因子选股。其实和交易中的技术分析一样,做多做空的依据就是不同因子:均线或历史K线形态。因此主观交易员可以检验自己交易系统里,这些因子是不是过于相似,也就是说加了过多条件,其实都是一个过去的价格因子,这样进场价格严苛了,但是对于整体效果不一定要多大帮助。
2. 只要想,没有办不成的事。这是一句鸡汤,不要在事情没有开始之前就给自己设立很多莫须有的障碍。我以前也是文科生,学习量化投资却只用了半年,虽然不能说是精通,但是最起码入门了,在这写些心得肯定不算误人子弟。
三、打开量化投资的攻略
1. 一定要系统学习,而非零碎化!量化投资是一门学科,不是朋友圈看两篇文章就入门量化投资了,反而获得了很碎片的东西,对量化投资形成系统概念毫无帮助。现在市面上很多关于量化投资的书籍,可以找一本从头到尾先读一遍,有个基本框架
股票投资小常识:周期的核心是供求关系的改变。与黑天鹅没有关系,那只是表象。
2. 程序语言无好坏,用专一种就是强者!先科普下,其实做量化投资的大概有3类程序:
a.第三方开发的,简单易上手的可以程序化下单的软件:交易开拓者(TB)、文华(WH8)、金字塔、通达信等;
股票投资小常识:垄断性的行业具有长期的火热度,因为这样的行业不容易倒闭,竞争压力比较小。
b. 可以用来自己做研究,但是实战中很少用来下单的软件:Matlab,Python
c . 用C++ 等高级程序搭建自己的交易系统。
通达信编程语言风格
通达信示例
python编程语言类型
python示例
切记一口吃个胖子,建议先用一种软件开启学习之旅。行动起来!!从今天起,每天抽个30分钟读书,对于书中的程序一定要自己写一遍。
正所谓师傅领进门,修行在个人。我虽然不敢自称师傅,但是在这方面确实能帮到没基础的小白。今天这篇写完后,下篇就写些专业方面的知识,我也希望大家能在下篇更新前按照上面的方法自学一下,这样我们交流起来会更畅快。
股票投资小常识:你投资的企业赚钱。机构们不请自来。低买高卖是最好的赚钱方式。但是做不到。
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