分享一下我最近的期货实盘实验以及15分钟交易系统设计方案！

1、 系统描述；

2、 方向定义；

3、 品种选择和强弱划分；

4、 开仓交易条件设置；

5、 头寸和风险管理方案；

6、 加仓管理；

7、 平仓条件设置及启动方案；

8、 交易评估表；

1、系统描述；

本系统是日内波段交易系统，交易周期采用15分钟K线，在交易决策上按照：方向+强弱+条件的思路设计，首先区分哪些是符合方向可以做，哪些是不符合方向不能做，哪些是逐步演进值得关注的。其次，选择活跃有振幅的品种；同时，对品种的强弱进行划分，力求符合买强空弱的原则。最后，在符合方向定义和品种选择的前提下，我们再加上交易条件，明确我们何时可以做。

在头寸和风险管理，通过一定的方案设计，让交易能够自带优势，呈现出正期望值的特征。同时，在账户处于有利状态下会进行增量交易，基本思路是稳中求进，步步为营。

在平仓方案设计上，会给出几种平仓条件，尽力保证账户的稳定性。

最后根据系统的交易统计 数据对系统进行完善和优化，并利用系统去实现交易目标。

2、方向定义；

用1小时线MA60定义大方向；

用15分钟线MA60定义中期方向（交易方向）；

用5分钟MA60定义小方向；

按15分钟交易周期来定义大、中、小分别是MA240,MA60,MA20.

定义之后会 存在两类情形：共振型和过渡型；

1、 当小中大三个方向一致时，属共振型，是使用频率最高的情形；

2、 当小方向与中方向一致时，属过渡型，可作为平仓的一种信号，反向开仓需谨慎，频次低于1/3；

3、 当小方向与大方向一致时，属过渡型，多在调整结束时出现，开仓需谨慎，频次低于1/3；

确保每笔交易的都满足短期方向的定义，且仅当小方向符合中、大方向之一或全部符合才能开仓。

通过方向的定义之后，可以很明确区分哪些可以做，哪些是不可以做，哪些需要关注，从而保持最大限度的顺势交易。

3、品种选择和强弱划分；

品种选择的原则：1、成交量/持仓量>1(指数)

2、日平均振幅>2%;

强弱划分原则：品种顺应主要方向并且在板块里属于领导型品种；相对价格水平，比其他品种顺向维持的更高或者更低。

股票投资小常识：买完以后就要每天去看盘，看股票，以防大盘和个股出现突变，做好了前面的一切准备工作以后，一般来说就等待股票上涨就好了，但是股市里面没有简单赚的钱。

股票投资小常识：有两种极端的情况就是涨停和跌停时的内外盘。当股价涨停时,所有成交都是内盘,但上涨的决心相当坚决,并不能因内盘远大于外盘就判断走势欠佳,而跌停时所有成交都是外盘,但下跌动力十足,因此也不能因外盘远大于内盘而说走势强劲。

用小、中、大方向量化则为：价格离中 、大方向远，并且强/弱势维持。

4、开仓交易条件设置；

开仓的基本思想是市场从收敛到发散，从无方向到重新有方向的过程；本质上属于盘整突破型。

窄幅整理：整理幅度在1%以内，>10根K，

以价格突破平台整理高低点为入场条件，止损设置在反向高低点。可增加成交量及后一根K的确认。

宽幅整理：整理幅度1%-3%，>15根K；

以价格突破平台整理高低点为入场条件，止损设置在反向高低点。可增加成交量及后一根K的确认。

5、头寸和风险管理方案；

头寸和风险管理的基本思想是让风险发生在小的头寸规模上，让利润发生在大的头寸规模上。符合赢冲亏损的基本原则。

头寸和风险采用固定金额来设置（初始风险值R），单笔交易的风险采用固定金额R，根据开仓价与止损价格倒推来计算开仓手数。

明确当天的总体风险额度，比方3000，

可以分为两到三次试探机会，确保可以有足够的机会捕捉行情，当天产生盈利后，可以将盈利增加到风险额度中，扩大经营。当盈利达到一个风险额度时要保证账户不亏损；当盈利达到两个风险额度时，要保证账户获得一个风险额度的盈利。

6、加仓管理；

1、加仓的基本原则是市场有满足加原有仓位和新开仓的开仓条件。头寸和风险管理参考新开仓的规则。

2、加仓的条件是：当且仅当第一笔头寸盈利超过其风险额度两倍时，才可以加仓或者新开第二笔头寸；第三笔头寸参考第二笔头寸的原则；其原理是确保风险只发生在第一笔头寸上，当市场日内出现延续性波段时，头寸上去后可以获得不错的回报。

七、平仓条件设置和启动方案；

平仓可分为以下五个条件：

1、 市场出现加速时的主动减仓或平仓；

2、 市场出现反向开仓条件；

3、 15分钟线MA60被击穿；

4、 反向高低点突破；

5、 15分钟线MA20被击穿；

平仓的最低要求是15分钟线MA20被反向击穿；当市场仅有一个平仓条件时可以酌情处理，但当市场同时满足两个平仓条件时应该平仓。

八、交易评估表；

交易的基本模式是：方向+强弱+条件；为了更客观合理的交易机会进行评估，特制作交易评估表，可以更简单的锁定交易机会的范围。

每日更新2019.12.12期货实盘持仓

此账户稳健型理财实盘展示：（该账户的操作模式稳健为主，以期货品种对冲、套利为主）今日权益：5175170起始资金：30万后续入金：450万报告时间：2019年12月4日-2019年12月12日累计盈利：375170盈利率：7.82%客户认可我们团队的手法和实力，在2019年12月3日追加资金450万，12月4日——12月5日——12月6日——12月9日——12月12日持仓品种和盈亏状况行情上我们用晒单来讲话不愿多分析，理念上我反反复复不厌其烦强调，是为了让大家先建立起正确的交易理念再去做分析的功课，理念是内功，分析是招式。张无忌之所以厉害是因为有内功学什么都快，我们做期货亦是如此。（正确的交易理念，是不以盈亏来作为评判这笔交易是否成功的标准。而是以这笔交易是否按照自己的规则，自己的计划来执行，只要执行了就是正确的无论盈亏。过早离场了应该大赚的单子也是错的）

股票投资小常识：高抛低吸远比买入持有更具逻辑上的诱惑力，特别是期望每年投资回报率高于20%时，尤其如此。但华尔街有实证表明，高卖低买策略并不优于buy and hold。