机械系统应当是纯粹基于价格曲线的系统，它认为所有的市场行为都会在价格曲线中得以体现。它有严格买入点和卖出点，它的盈利能力通过历史数据得以验证。一旦机械系统确立后，我们所要做的严格执行它所给出的交易信号。

机械交易系统的构成

一个机械交易系统必须包含建仓信号，平仓信号以及对头寸数量的管理。这一切都是可以量化的，所谓那些在某个范围内建仓，某个范围内平仓是不能用在机械交易系统中，建仓点就是一个点，过这个点就建仓，不过就不能建。

机械交易系统的分析工具

用哪种工具来分析市场因人而异了，一般来说有3种吧。

）专业市场软件

比如股票中的飞狐，外汇中的MT，它们提供编程工具，很方便来验证系统。

）专业统计工具

比如Trade Station，这个就不分市场了，只要把数据整理成它所要求的格式，然后就可以进行分析了。相对来说，它的参数优化能力是最强的。

）个人编写工具

这个要求一些专业编程能力，可以根据自己的需要随意编写 使用起来更灵活一些。

机械交易系统的衡量标准

不同交易者衡量交易系统的成功与否有着不同的标准，个人比较赞同老包的看法，也就是计算下面一个值。

股票投资小常识：纳斯达克的特点是收集和发布场外交易非上市股票的证券商报价。它现已成为全球最大的证券交易市场。目前的上市公司有5200多家。

某时间范围内的净盈利 / 某时间范围内的最大回调；当然K值是越大越好了。

这里有几点需要加以说明：

这里盈利不考虑由于资金增长而产生的复利。也就是说，不因为你资金变化而变化交易手数。

最大回调不是指最大连续亏损，而是资金从高点开始的最大下降值。比如你连续亏了5w，下一次盈利1w，再下次又亏损2w；这次的回调就是6w。

这个时间范围内应当保证有超过30的交易次数。

机械交易系统的未来实用性

所有交易系统，无论开发或者验证，都是针对过去数据统计的结果。系统是否真正有效，有待时间的慢慢验证，即使1年2年都不错，后面结果也很难说。系统的跟踪和维护时不可避免的。

不管怎么说，一个能拿出来用的机械交易系统首先要通过历史数据的考验。

股票投资小常识：只要失误不让自己损失太大就可以做到不伤元气，放弃暴富的心态，投资中的理性和控制人性的弱点比那些技术重要很多，优秀的猎手总是会懂得效率，打不到鹿的时候可以打兔子，没有兔子的时候可以捕鱼。

给系统预留一些头寸余量是避免特殊行情暴仓的唯一办法。

机械交易系统的跨市场适用性

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